RSI : Stratégies de Trading Complètes

Le RSI (Relative Strength Index) est un oscillateur de momentum créé par J. Welles Wilder en 1978. C'est l'un des indicateurs les plus utilisés au monde.

Comment fonctionne le RSI

Le RSI mesure la vitesse et l'amplitude des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100.

Calcul simplifié

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Où RS = Moyenne des gains / Moyenne des pertes (sur la période)

Réglages standards

Paramètre	Valeur standard	Usage
Période	14	Le plus utilisé
Surachat	70	Signal de vente potentiel
Survente	30	Signal d'achat potentiel

Variantes de période

Période	Réactivité	Meilleur pour
7	Très rapide	Scalping M1/M5
9	Rapide	Scalping/Day trading
14	Standard	Day trading/Swing
21	Lent	Swing trading
28	Très lent	Position trading

Stratégie 1 : Surachat/Survente classique

Achat en zone de survente

1. Le RSI passe en dessous de 30
2. Puis repasse au-dessus de 30 (sortie de survente)
3. Entrée BUY à la clôture de la bougie
4. SL sous le dernier creux
5. TP quand le RSI atteint 60-70

Vente en zone de surachat

1. Le RSI passe au-dessus de 70
2. Puis repasse en dessous de 70 (sortie de surachat)
3. Entrée SELL à la clôture de la bougie
4. SL au-dessus du dernier sommet
5. TP quand le RSI atteint 30-40

Attention : cette stratégie fonctionne bien en range mais pas en tendance forte. En tendance haussière, le RSI peut rester au-dessus de 70 pendant longtemps.

Stratégie 2 : Les divergences RSI

Les divergences sont les signaux les plus puissants du RSI. Elles indiquent un affaiblissement de la tendance.

Divergence haussière (signal d'achat)

• Le prix fait un nouveau creux plus bas
• Le RSI fait un creux plus haut
• → Le momentum baissier s'affaiblit → retournement probable à la hausse

Divergence baissière (signal de vente)

• Le prix fait un nouveau sommet plus haut
• Le RSI fait un sommet plus bas
• → Le momentum haussier s'affaiblit → retournement probable à la baisse

Comment trader les divergences

1. Identifiez la divergence (prix vs RSI)
2. Attendez une confirmation : cassure d'un support/résistance local ou bougie de retournement
3. Entrée après la confirmation
4. SL au-delà du dernier extrême
5. TP à la prochaine zone S/R

Fiabilité des divergences par timeframe

Timeframe	Fiabilité	Fréquence
M1-M5	Faible	Très fréquent
M15-H1	Modérée	Fréquent
H4	Bonne	Modéré
D1	Très bonne	Rare
W1	Excellente	Très rare

Stratégie 3 : Failure Swings

Le failure swing est un signal avancé du RSI.

Failure Swing haussier (signal d'achat)

1. Le RSI tombe en dessous de 30 (survente)
2. Le RSI rebondit au-dessus de 30
3. Le RSI recule mais reste au-dessus de 30
4. Le RSI casse son précédent petit sommet
5. Entrée BUY

Failure Swing baissier (signal de vente)

1. Le RSI monte au-dessus de 70 (surachat)
2. Le RSI recule en dessous de 70
3. Le RSI remonte mais reste en dessous de 70
4. Le RSI casse son précédent petit creux
5. Entrée SELL

Stratégie 4 : RSI + Moyennes Mobiles

La combinaison RSI + EMA est très efficace :

Setup

• EMA 21 sur le graphique de prix
• RSI 14

Règles d'achat

1. Le prix est au-dessus de l'EMA 21 (tendance haussière)
2. Le RSI revient toucher la zone 40-50 (pullback du momentum)
3. Le RSI rebondit au-dessus de 50
4. Entrée BUY à la clôture

Règles de vente

1. Le prix est en dessous de l'EMA 21 (tendance baissière)
2. Le RSI revient toucher la zone 50-60 (pullback du momentum)
3. Le RSI recule en dessous de 50
4. Entrée SELL à la clôture

La ligne médiane du RSI (50)

Le niveau 50 du RSI est souvent sous-estimé :

• RSI > 50 = momentum haussier → privilégier les achats
• RSI < 50 = momentum baissier → privilégier les ventes
• Le croisement de 50 peut servir de filtre de tendance

Réglages RSI par style de trading

Style	Période RSI	Niveaux	Timeframe
Scalping	7-9	80/20	M1, M5
Day trading	14	70/30	M15, H1
Swing trading	14-21	70/30	H4, D1

Exemples pratiques

Exemple 1 : Divergence baissière sur EUR/USD H4

• Le prix fait un nouveau sommet à 1.0950
• Le RSI fait un sommet plus bas (passant de 78 à 72)
• Divergence baissière identifiée
• Confirmation : bougie d'engulfing baissier
• Entrée SELL : 1.0940, SL : 1.0960 (-20 pips), TP : 1.0880 (+60 pips)
• Résultat : TP atteint en 2 jours, ratio R:R = 1:3

Exemple 2 : RSI survente sur GBP/USD D1

• Le RSI tombe à 22 (fortement survendu)
• Le prix est sur un support majeur à 1.2500
• Bougie marteau en D1
• Entrée BUY : 1.2520, SL : 1.2470 (-50 pips), TP : 1.2650 (+130 pips)
• Résultat : TP atteint en 5 jours, ratio R:R = 1:2.6

Erreurs courantes avec le RSI

1. Vendre dès que le RSI atteint 70 : en tendance forte, le RSI peut rester suracheté des semaines
2. Ignorer le contexte du marché : le RSI seul ne suffit pas, combinez avec l'analyse du prix
3. Utiliser la même période partout : adaptez la période à votre timeframe
4. Ne pas attendre la confirmation : une divergence sans c de trade
5. Surcharger le graphique : un seul RSI suffit, pas 3 avec des périodes différentes

Résumé : quand utiliser quelle stratégie RSI

Condition du marché	Stratégie RSI recommandée
Range / Consolidation	Surachat/Survente (70/30)
Fin de tendance	Divergences
Tendance établie	RSI + EMA (filtre 50)
Retournement	Failure swings