Money Management Avancé

Au-delà de la règle des 2%, le money management avancé optimise la croissance de votre capital tout en minimisant les risques.

Position Sizing Avancé

La formule de Kelly

Calcule la taille optimale de position basée sur votre edge statistique.

Kelly % = W - [(1-W) / R]

• W = Win rate (probabilité de gain)
• R = Ratio risk/reward moyen

Exemple

• Win rate : 55%
• Ratio moyen : 1.5
• Kelly = 0.55 - [(1-0.55) / 1.5] = 0.55 - 0.30 = 0.25

→ Position optimale = 25% du capital

Demi-Kelly

En pratique, utilisez la moitié de Kelly pour réduire la volatilité.

Position sizing dynamique

Ajustez selon :

• Volatilité du marché (ATR)
• Confiance dans le setup
• Drawdown actuel

Gestion du Drawdown

Types de drawdown

1. Drawdown absolu : Perte depuis le capital initial
2. Drawdown relatif : Perte depuis le plus haut historique
3. Maximum drawdown : Plus grande perte historique

Règles de protection

Drawdown	Action
5%	Réduire taille de 25%
10%	Réduire taille de 50%
15%	Pause, retour démo
20%	Stop total, analyse

Scaling In/Out

Scaling In (entrée progressive)

Diviser l'entrée en plusieurs tranches :

1. 1/3 sur le signal initial
2. 1/3 sur confirmation
3. 1/3 sur cassure

Scaling Out (sortie progressive)

1. 50% au premier objectif
2. 30% au deuxième objectif
3. 20% trailing stop

Corrélation et diversification

Éviter la sur-exposition

Ne pas prendre plusieurs trades corrélés simultanément :

• EUR/USD + GBP/USD = Double exposition au dollar
• Or + Argent = Même direction généralement

Répartition du capital

• 60% trades directionnels
• 30% trades de range
• 10% positions long terme

Compounding (effet cumulé)

Principe

Réinvestir les gains pour accélérer la croissance.

Calcul

Capital final = Capital initial × (1 + r)^n

• r = rendement moyen par période
• n = nombre de périodes

Exemple

10 000€ × (1.02)^50 trades = 26 900€

Conclusion

Le money management avancé distingue les traders rentables sur le long terme. Maîtrisez ces concepts progressivement et adaptez-les à votre style.